11月26日资金面提示：今日有260亿国债缴款；与此同时，有324.7亿国债到期。

上一交易日小结：央行公开市场操作量缩价跌，并投放了600亿国库现金，货币市场供给明显回升，随着新股集中申购冻结资金的解冻，资金面的紧张程度将逐渐缓解。中长期资金利率方面，3MShibor报价小幅上升1bp，线下同存利率继续小幅回落。外部资金流入方面，人民币兑美元在岸即期汇率跌破中间价，离岸汇率亦小幅贬值，离岸人民币敞口溢价指数收于1.14，环比下降0.05，外部资金流入离岸人民币市场动力下降，7天CNY HIBOR小幅上升。

第一部分 货币市场

货币市场供给回升：回购成交10541亿，环比上升391亿。拆借成交1726亿，环比上升495亿；拆借回购成交比收于0.16，环比上升0.04。回购加权成交期限3.28，环比上升0.1。隔夜和7天成交占比为92.2%，环比下降1.1%。平均单笔回购融资规模为3.09亿，环比上升0.06。

R007开盘利率：R007开盘3.22%，开盘价-FR007大幅收窄至-8bp，处于历史均值-10附近，在公开市场释放明确货政信号后，央行今日并未对R007进行指导。

回购市场7天动量指数维持正值：隔夜利率动量指数为-0.12；7天利率动量指数0.06.

3MShibor报价小幅上升：3个月Shibor报价4.16%，环比上升1bp。结构上，大行报价和中小行报价均小幅上升。

同业存款报价均价。

第二部分 外部资金流入

人民币兑美元即期汇率小幅贬值：人民币即期市场波动率为0.007%，环比下降0.076%。其中，最高价振幅-0.124%，最低价振幅为0.138%。

人民币兑美元离岸即期汇率同步小幅贬值：

1Y 美元兑人民币掉期升水小幅缩窄，但维持高位，人民币在岸贬值预期较强，隐含美元利率位于低位：

外部资金流入离岸人民币市场动力下降：截至25日，离岸人民币敞口溢价指数收于1.14，环比下降0.05。

与此对应，7天CNY HIBOR小幅上升。

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