产品名称

千石资本—华信量化阿尔法2号资产管理计划

目标规模

9000万

产品期限

1年

成立时间

2014年5月

产品结构

结构化，产品规模约9000万，结构化比率1:2

（A级）份额6000万,(B级)份额3000万

收益

分配

1、优先资金方：固定收益年化7.5%（暂定）。

2、投顾：按总收益扣除优先资金方收益及产品运作总成本后的收益与总的劣后资金的比例，分级提取业绩报酬：

（1） 比例小于等于10%收益部分，投顾不参与分配；

（2） 比例介于10%与30% 之间收益部分，投顾提取该部分收益的20%；

（3） 比例大于30%收益部分，投顾提取该部分收益的30%。

3、劣后资金方：产品总收益扣除产品运作总成本、优先资金方收益及投顾业绩报酬后的所有部分。

参与退出

中间不开放；不提前退出；一年后不展期。

产品风控

预警线：0.9；清盘线：0.85。

费 用

认购费：1.2%；管理费：1%；托管费：0.2%；其它：包括投资交易费用、税等。

投资范围

股票、期货、固定收益类、现金管理等。

投资策略

基本理念：严格风控，小亏大赚，长期坚持。

基本策略：通过多因子模型选股，股指期货对冲获取低风险下的稳健收益，整体预期年收益15%-25%，劣后预期26%-47%。

风险控制

事中风控：由管理人执行事前风控

目标控制：单日回撤2%以内，最大回撤7%以内。

基于净值头寸管理：根据账户净值的变动按既定的比率调整持仓规模，包括当日头寸和隔夜头寸，详见产品说明书。

当 事 人

管理人：北京千石创富资本管理有限公司

托管行：光大银行

证券交易商：广州证券 

期货交易商：广州期货

投顾：珠海华信财富管理有限公司

量化投资策略简介：

本投资策略与证券市场密切相关，但与证券市场的涨跌无关，因为策略采用1比1的股票现货及股指期货对冲市场下跌风险。

本投资策略通过电脑监测、统计、分析全部A股上市公司（剔除ST类）的公开信息，包括个股所处的行业及行业所处的地位、发展前景、业绩、股本结构、筹码分布、过往的波动性等几十种影响股票走势的因素，预测每只股票的价格趋势，选出最大可能跑赢大市的一揽子股票组合，配合股指期货空仓对冲市场下跌风险，获得稳健的低风险套利收益。

本投资策略获利的关键是因应国内证券市场建立的选股模型，且经过过往7年的印证，年度胜率100％。只要中国的证券市场大环境不变，即股民的投资习惯不变以及上市公司的专业性、规范性不变，我们的模型就是有效的。

 

一、阿尔法策略历史业绩表现回溯

（2008.01.01-2011.12.31）

 

期间收益率

132.13%

年化收益率

33.03%

月度胜率

77.08%

产品三大特色

特 色 说 明

特色一

阿尔法对冲

本基金完全采取阿尔法量化对冲，模型选股，避免了人为选股所带来的主观性、情绪性影响。交易策略科学客观，具有收益稳定、风险低的特点。

特色二

结构化产品

本基金发行规模9000万，优先劣后资金比例2：1。优先资金成本低，劣后资金风险可控，预期收益率高。

特色三

资金安全

本基金采用千石资本基金专户形式，比其他的理财方式更具有资金安全性，所有资金由证监会和银监会监管，绝对安全。

二、阿尔法策略股票模型实盘收益展示（2012.01.01-2014.02.28）

 

期间收益率

49.5%

年化收益率

22.8%

月度胜率

76.9%

 

三、千石资本—量化阿尔法实盘收益展示（2013.12.10-2014.03.13）

千石资本首只结构化专户基金，自2013年12月10日成立至2014年3月13日，基金运作93天，B级（劣后级）基金单位净值1.196元，期间收益19.6%，年化收益76.8%。

 

四、结构化专户基金总体不同收益区间对应的B级（劣后）资金实际收益

 

产品总资金收益

A级（优先）收益

B级（劣后）收益

＞ 25%

7.5% 

＞ 47% 

＞ 20%

7.5% 

＞ 36.5% 

＞ 15%

7.5% 

＞ 26% 

＞ 10%

7.5% 

＞ 14% 

＞ 5%

7.5% 

＞ 0% 

 

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