华信量化阿尔法2号专户基金好吗,风险高吗?
千石资本-华信量化阿尔法2号专户基金
2014-03-18 南宁财智财富管理中心
产品名称
千石资本—华信量化阿尔法2号资产管理计划
目标规模 9000万
产品期限 1年
成立时间 2014年5月
产品结构 结构化,产品规模约9000万,结构化比率1:2
(A级)份额6000万,(B级)份额3000万
收益分配
1、优先资金方:固定收益年化7.5%(暂定)。
2、投顾:按总收益扣除优先资金方收益及产品运作总成本后的收益与总的劣后资金的比例,分级提取业绩报酬:
(1) 比例小于等于10%收益部分,投顾不参与分配;
(2) 比例介于10%与30% 之间收益部分,投顾提取该部分收益的20%;
(3) 比例大于30%收益部分,投顾提取该部分收益的30%。
3、劣后资金方:产品总收益扣除产品运作总成本、优先资金方收益及投顾业绩报酬后的所有部分。
参与退出 中间不开放;不提前退出;一年后不展期。
产品风控 预警线:0.9;清盘线:0.85。
费 用 认购费:1.2%;管理费:1%;托管费:0.2%;其它:包括投资交易费用、税等。
投资范围 股票、期货、固定收益类、现金管理等。
投资策略 基本理念:严格风控,小亏大赚,长期坚持。
基本策略:通过多因子模型选股,股指期货对冲获取低风险下的稳健收益,整体预期年收益15%-25%,劣后预期26%-47%。
风险控制
事中风控:由管理人执行事前风控
目标控制:单日回撤2%以内,最大回撤7%以内。
基于净值头寸管理:根据账户净值的变动按既定的比率调整持仓规模,包括当日头寸和隔夜头寸,详见产品说明书。
当 事 人
管 理 人:北京千石创富资本管理有限公司
托 管 行:光大银行
证券交易商:广州证券
期货交易商:广州期货
投 顾:珠海华信财富管理有限公司
产品三大特色
特 色 说 明
特色一
阿尔法对冲
本基金完全采取阿尔法量化对冲,模型选股,避免了人为选股所带来的主观性、情绪性影响。交易策略科学客观,具有收益稳定、风险低的特点。
特色二
结构化产品
本基金发行规模9000万,优先劣后资金比例2:1。优先资金成本低,劣后资金风险可控,预期收益率高。
特色三
资金安全
本基金采用千石资本基金专户形式,比其他的理财方式更具有资金安全性,所有资金由证监会和银监会监管,绝对安全。
量化投资策略简介:
本投资策略与证券市场密切相关,但与证券市场的涨跌无关,因为策略采用1比1的股票现货及股指期货对冲市场下跌风险。
本投资策略通过电脑监测、统计、分析全部A股上市公司(剔除ST类)的公开信息,包括个股所处的行业及行业所处的地位、发展前景、业绩、股本结构、筹码分布、过往的波动性等几十种影响股票走势的因素,预测每只股票的价格趋势,选出最大可能跑赢大市的一揽子股票组合,配合股指期货空仓对冲市场下跌风险,获得稳健的低风险套利收益。
本投资策略获利的关键是因应国内证券市场建立的选股模型,且经过过往7年的印证,年度胜率100%。只要中国的证券市场大环境不变,即股民的投资习惯不变以及上市公司的专业性、规范性不变,我们的模型就是有效的。
一、阿尔法策略历史业绩表现回溯
(2008.01.01-2011.12.31)
期间收益率 132.13%
年化收益率 33.03%
月度胜率 77.08%
二、阿尔法策略股票模型实盘收益展示(2012.01.01-2014.02.28)
期间收益率
49.5%
年化收益率
22.8%
月度胜率
76.9%
三、千石资本—量化阿尔法实盘收益展示(2013.12.10-2014.03.13)
千石资本首只结构化专户基金,自2013年12月10日成立至2014年3月13日,基金运作93天,B级(劣后级)基金单位净值1.196元,期间收益19.6%,年化收益76.8%。
四、结构化专户基金总体不同收益区间对应的B级(劣后)资金实际收益
产品总资金收益 A级(优先)收益 B级(劣后)收益
> 25% 7.5% > 47%
> 20% 7.5% > 36.5%
> 15% 7.5% > 26%
> 10% 7.5% > 14%
> 5% 7.5% > 0%
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1好吓人,不知道明天我们能不能坚持住,也幸亏马哥留了一手,没有冲动,把仓位控制了下(兆龙互连300913)
- 2欧菲光今天走了,看到10.75实际10块就走了,走的不理想,换掌趣科技更(掌趣科技300315)
- 3掌趣科技与悠米共同开发的“AI游戏创作平台”Demo展示在此对外发布!6月,掌趣(掌趣科技300315)
- 4掌趣科技再次挑战6.8元指日可待分析(3.19)(掌趣科技300315)
- 5发你深省,看懂掌声(掌趣科技300315)
- 6报告跟预期中差不多(掌趣科技300315)
- 7天山生物,持股第195天很多事,都是注定。23年开仓天山生物当天,盘后刑事二审判(天山生物300313)
- 8如果是真的,就当交学费吧,学活低头当孙子,广东深圳一套房就千八百万的,实(天山生物300313)
- 9应该去看看我去年11月9号之后几天的发言,再重复一遍当时的话也没啥意思,11月9(任子行300311)
- 10金科被ST了,中南建设也被ST了,华夏幸福股价也是马上跌倒了,好多人觉得荣盛发展(荣盛发展002146)
- 11股市没有固定的主力,主力是一个复杂的结合体,不是一个机构或者说一拨人,是控股股东(方正证券601901)
- 12不同意,我认为,不拉方正下去,就是为了让某大票出货,方正是最近唯一有热点(方正证券601901)
- 13看样子下周一要有个深V了。按一般规律,中信等被点名的会有大低开,上次中信被查低开(方正证券601901)
- 14主力高度控盘,想拉涨停就拉涨停,想打压股价就打压股价,不得不说这个股非常的磨人,(方正证券601901)
- 15方正证券启动(方正证券601901)
- 16估计你重仓了,于是使劲忽悠小白接盘,周一最好高开,你就可以跑出来了。如果(方正证券601901)
- 17终于擒到一只龙(方正证券601901)
- 18就周五观察方正走势,很多小散被洗掉,流出最多的是外资,涨停板挂的20w手基本全是(方正证券601901)
- 19本人因经营需要,拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即2024年4月2(方正证券601901)
- 20减持公告:因本人近来资金需求,决定启动减持计划。拟定于2024年4月29日上午至(方正证券601901)
- 21选优:中金黄金↑,紫金矿业↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 22比特币多少一枚,黄金就可多少钱一克。两者都是不可复制的有限资源,区别是一(紫金矿业601899)
- 23即将暴力拉升高股息金股:紫金矿业十中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 24净利润总额冠军紫金矿业,第二名亚军为中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][(紫金矿业601899)
- 25中字头迎来业绩浪:中金黄金十中粮糖业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 26中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 27中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 28中国中免我在79等你(中国国旅601888)
- 29顺祝仁兄生日快乐!我也是重仓中免,苦不堪言!唯一体会的就是下跌趋势的票,(中国国旅601888)
- 30疫情期间从八元多一家伙涨到四百元多,从此,随着业绩的不稳定和下滑及市场的下跌,股(中国国旅601888)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧