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分级基金的套利方法,分级基金怎么套利

编辑 : 王远   发布时间: 2017.08.06 23:41:18   消息来源: 要理财 阅读数: 623 收藏数: 0 + 收藏 +赞(0)
同一种商品或者可以替代的商品只要存在两个市场,套利就成为可能。 分级基金套利主要有两个方向:一是二级市场价格高于基金净值,一是二级市场价格低于基金净...

同一种商品或者可以替代的商品只要存在两个市场,套利就成为可能。

分级基金套利主要有两个方向:一是二级市场价格高于基金净值,一是二级市场价格低于基金净值。套利的方法毫无技术可言。非常简单粗暴:当第二种情况出现时,你在场内买入同配比的A和B然后合并成母基金再赎回。当第一种情况出现时,你只要在场外申购母基金然后到二级市场拆分为A和B卖出就可以了。

 

溢价套利,简而言之,就是分级基金的子份额交易价格显著高于母基金净值,此时可以通过申购母基金,再拆分成子份额卖出获利。我们为大家简单总结套利步骤如下:

 

T日:发现分级基金整体溢价,场内申购买入母基金份额(友情提示:一定要选“场内”申购哦!场外申购需要经过转托管到场内才能进行拆分套利,会多出一天时间);

 

T+1日:等待申购母基金份额确认,无需操作;

 

T+2日:将确认成功的母基金拆分成A、B两类份额;

 

T+3日:场内卖出A、B份额,完成套利!

 

再来看一个实际的溢价套利案例:

 

12月3日:按照当天净值计算,发现工银瑞信深证100整体溢价7.55%,场内申购5万元母基金164811;

 

12月4日:申购份额确认,扣除申购费用,投资者实际获得41930份母基金;

 

12月5日:母基金拆分,获得20965份A份额和20965份B份额;

 

12月8日:上午11:00以市价卖出,A端价格为1.100元,B端价格为1.702元,共获得58743.93元,套利结束。

 

本次套利,前后资金占用共计4个交易日,收益率17.49%,相当于1093%的年化收益率!

 

因为一般情况下,分级基金套利拆分时要经过T+3的过程,即T日申购,T+1日确认,T+2日拆分,T+3日卖出,所以就有个时间成本问题。更何况,谁也不知道这三天世界将发生什么!

 

亲,基金产品的历史业绩不代表未来收益哦~~ 投资有风险,请谨慎。

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