Carhart四因素模型指的是为了控制系统性风险对股票的影响，对原始回报进行调整，取得控制了风险因素后的超常回报。Carhart四因素模型由Fama-French三因素模型发展而来，综合考虑了系统风险、账面市值比、市值规模以及动量因素对基金业绩的影响，能够更为全面的评价基金业绩并且更为有效地衡量基金通过主动投资管理取得超额收益的能力。carhart四因素模型是为了控制系统性风险对股票的影响,对原始回报进行调整,取得控制了风险因素后的超常回报.carhart四因素模型是对fama-french三因素的模型的改进,包含了市场因素(market factor),规模因素(size factor),价值因素(value factor)和动量因素(momentum factor).

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。