詹森指数的详细内容
计算公式为：詹森指数=Ri,t—[Rf,t+βi(Rm,t-Rft)]Rm,t为市场投资组合在t时期的收益率；Ri,t为i基金在t时期的收益率；Rf,t为t时期的无风险收益率，βi为基金投资组合所承担的。
什么是詹森指数

詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。一般在进行基金业绩评价时，基金收。

优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理，追求超越大盘的业绩表现。这说明基金。 追求詹森指数（或称阿尔法值）的最大化，来创造基金投资超额收益的最大化。只有。

詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时，收益和风险需要综合考虑，业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高，并不能说明基金经理具有很强。
特雷诺指数和夏普指数的区别是什么
财经问题，非专业勿扰。。。
詹森指数的理论基础？
我要通谷易懂的答案，不需要什么专业水平就能听得懂 http://fund.163.com/05/。夏普指数是用某一时期内投资组合的平均超额收益（组合的收益减去无风险资产的收益）除以收益的标准差，它测度的是对总波动性权衡的回报。特雷诺指数给出的也是单。

我要通谷易懂的答案，不需要什么专业水平就能听得懂 http://fund.163.com/05/。

詹森指数的计算公式
我也不太懂，这是我查到的资料，请其他高手指点吧。詹森指数是基于资本资产定价模型（capm）测算基础上的资产组合收益率，用到了贝塔值和市场平均收益，其结果。

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第一、理论概念一、詹森指数 = （平均收益 - 国债利率） - 股指同动率*（股指平均收益 - 国债利率）理论取值区间： 负无穷-正无穷实际常见取值区间： 再0左右晃荡用法：。
詹森指数的理论基础？
詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。一般在进行基金业绩评价时，基金收。

詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时，收益和风险需要综合考虑，业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高，并不能说明基金经理具有很强。

詹森指数法直接建立在诺贝尔经济学奖成果资本资产定价理论基础之上。按照这一理论，随机选取的投资组合，其阿尔法值应该等于零。如果某一投资组合的阿尔法值显著。
詹森指数如何计算
詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。一般在进行基金业绩评价时，基金收。

詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时，收益和风险需要综合考虑，业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高，并不能说明基金经理具有很强。

詹森指数法直接建立在诺贝尔经济学奖成果资本资产定价理论基础之上。按照这一理论，随机选取的投资组合，其阿尔法值应该等于零。如果某一投资组合的阿尔法值显著。

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