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特雷诺指数
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特雷诺指数,特雷诺指数是什么意思?

特雷诺指数怎么计算?与夏普比率有什么关系? T=(Rp―Rf)/βp 其中:T表示特雷诺业绩指数,Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率,Rf表示考察期内的平均无风险利率,βp表示某只基金的系统风险。 特雷诺业...   阅读全文>>
本文完美解释了特雷诺指数和詹森指数,夏普指数的关系和区别以及特雷诺指数的计算公式   阅读全文>>
定义特雷诺指数是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子,反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大,承担单位系统风险所获得的超额收益越高。计算公式特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。在该指数中,超额收益被定...   阅读全文>>
特雷诺指数用TR表示,是每单位风险获得的风险溢价。特雷诺指数越大,单位风险溢价越高,潜在收益越好。相反特雷诺指数越小,单位风险溢价越低,潜在收益越差。   阅读全文>>
夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时,基金投资组合与证券市场线的相对位置。   阅读全文>>
夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同 夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险。当投资者将其大部分资金投资于一个基金时,那么他就会比较关心该基金的全部风险,因此也就会将标准差作...   阅读全文>>
收益和风险需要综合考虑,业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高,并不能说明基金经理具有很强的投资能力,而业绩差的基金可能是风险较小的基金,并不能说明基金经理的投资能力很差。   阅读全文>>
在FRM考试考点中,与夏普比率息息相关的另外一个风险指标,就是特雷诺指数了。特雷诺指数(Treynorratio)用TR表示,是每单位风险获得的风险溢价,是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。   阅读全文>>


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