市场的特雷诺指数怎么计算

简单说贝塔系数就是证券或组合的收益水平对市场平均收益水平的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数.特雷诺指数是证券或基金分额系统风险的超额收益.夏普指。

是否与詹森指数有关？
指数为负数怎么算？为什么？
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夏普指数与特雷诺指数的区别与联系？
基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增。 发现全部基金的月夏普比率均为负值，说明基金的投资表现不如从事国债回购。夏普。
特雷诺指数的简介
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。。特雷诺指数（Treynor）：是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超。
在一项投资中夏普比率越高则代表什么？反之夏普比率越低有代表什么...
夏普比率（sharpe ratio）是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回。夏普比率（Sharpe ratio）被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况，是指在某一时间段内，基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的。一定要写为什么啊！
如何看待基金的夏普比率
特雷诺指数（或特雷纳指数）（Treynor）：特雷诺指数是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，。

夏普比率又称夏普指数，其最本质的要点是衡量基金不能只考虑收益，还要考虑到同时需要承受的风险。因为基金获得较高的回报率可能是在承受更高风险的情况下取得的。

如何计算夏普比率？
市场指数的特雷诺指数为1.47（这个是怎么计算出来的呢？）。在基金中很常见的一个名词，不知道该怎么计算和利用它来判断基金的好坏？。

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