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日历微分000869股票的原则
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,上述案件隐含波动率的变化如果隐含波动率保持不变,那么战略最大的利率是82%,收益范围从96年到105年;如果是隐含波动率降至20%,最大的盈利能力将会下降到11%,收益范围缩小了近三倍,99年到101年如果隐含波动率上升至40%,最高率增加到150%,收益范围扩大三倍,从93年到109年显然,隐含波动率的变化对日历的损益也有非常大的影响
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