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600182如何理解蝶式差价期权
编辑 : 朱辉 发布时间: 2020.01.08 17:04:33
消息来源: 600182 阅读数: 206
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本文内容主要为600182如何理解蝶式差价期权,阅读大概需要3-5分钟,这几分钟将给您的炒股技巧带来很大提升!
期权策略的另一个范例是蝶式600182期权(Butterfly Spread) ,当确信股票价格的可能范围比市场期权定价所暗示的范围更狭窄时,投资者应该建立蝶式600182期权。
一种蝶式600182期权策略可以由同一种基础股票的看涨期权组成,在期权到期日,期权有三种不同的执行价格。假设股票的现行价格是60美元。投资者买入1份执行价格为50美元的看涨期权,期价费为13美元:又卖出2份执行价格为60美元的看涨期权,每股期权的价格为5美元:同时,再用1美元买进1份执行价格为70美元的看涨期权。投资者的总费用是13-2*5+1=4美元。
在期权到期日,蝶式600182期权的价值是股票价格的函数。如果股票价格为50美元或者更少,所有期权都毫无价值。当股票价格从50美元升到60美元,则执行价格为50美元的期权产生了价值,从零美元升到10美元。一旦股票价格超过了60美元,投资者所卖出的执行价格为60美元的2份看涨期权的价值必定是从60美元减去股票价格。因为它们的余额是负值,所以对这两份期权而言,投资者的资产是负的。如果股票价格达到70美元,那么投资者买的执行价格为50美元看涨期权的价值为2。美元,但是投资者卖出的2份执行价格为60美元的看涨期权,每份看涨期权对投资者来说其价值为一10美元。因此,这一揽子期权的总价值为零。一旦股票价格超过70美元,投资者所买的执行价格为70美元看涨期权的价值增加到一揽子期权的总价值中。股票价格达到80美元时,执行价格为5。美元的着涨期权的价值为30美元,2份执行价格为60美元的看涨期权的总价值为40美元,执行价格为70美元的看涨期权的价值为10美元。将正负资产余额相加,又一次得到一揽子期权总价值为零。不论股票价超出70美元多少,蝶式600182期权的总价值都将是零。
如果投资者确信股票价格将保持在它的现行价格左右,那么这种蝶式600182期权不失为一种很好的投资;如果股票价格不变动,则这种蝶式600182期权的期末价值将为10美元,而投资者建立它仅花费4美元。
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