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002349股票个股期权买入蝶式套利的损益
编辑 : 朱辉 发布时间: 2020.01.08 17:07:31
消息来源: 002349股票 阅读数: 267
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本文内容主要为002349股票个股期权买入蝶式套利的损益,阅读大概需要3-5分钟,这几分钟将给您的炒股技巧带来很大提升!
买入蝶式002349股票是一种中性策略,它可以看作是牛市002349股票与熊市002349股票的组合,它总共涉及3个执行价格。如果标的物价格下降至较低执行价之下或涨至较高执行价之上,该策略面临最大的亏损。如果标的物价格接近中间执行价格,那么该策略得到最大的盈利。
假设个股期权投资者买入的标的物X价格为100元,剩余期限为3个月、执行价为90、100、110的看涨期权报价分别为14元、8元、4元;到期日为3个月、执行价为90、100、110的看跌期权价格分别为2元、6元、12元,那么买入一份蝶式002349股票策略构建如下。
如果到期时,标的物X价格等于100元,卖出的期权价无价值过期,蝶式002349股票的盈利为8元,如果标的物X价格在90元以下或110元以上,002349股票都亏损2元。
我们可以将看涨期权牛市002349股票和看跌期权熊市002349股票构成的买入蝶式002349股票的损益概括为以下几点:
1.当标的物价格高于高执行价时,所有看涨期权变为实值所有看跌期权变为虚值损益=中间执行价-低执行价-净债务;
2.当标的物价格介于中间执行价与高执行价之间时,损益=中间执行价-低执行价+高执行价-标的物价格-净债务;
3.当标的物价格介于低执行价和中间执行价之间,损益=高执行价-中间执行价+标的物价格-低执行价-净债务;
4.当标的物价格低于低执行价时,损益=高执行价-中间执行价-净债务;
5.最大潜在收益=高执行价-低执行价-净债务;
6.最大潜在风险=高执行价-中间执行价-净债务=中间执行价-低执行价-净债务。
使用看跌期权牛市002349股票和看涨期权熊市002349股票结合的买入蝶式002349股票也可以看成是卖出跨式002349股票的同时,买入虚值看跌期权和虚值看涨期权来保护其上下方向的风险。这是买入蝶式002349股票的一种分解。
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