本文内容主要为000546股票期权反向日历价差组合构成及案例分析,阅读大概需要3-5分钟，这几分钟将给您的炒股技巧带来很大提升!
　　在投资期权交易的时候，大家会经常听到这样一个术语，那就是期权反向日历价差组合。反向日历价差组合是怎么样构成的呢?在具体的实战中，000546股票该如何应用?今天我们就来看关于这个组合构成还有案例的分析。
　　第一：构成
　　反向日历价差组合是怎么构成的?在具体的实战中，它指的就是000546股票“买近卖远”，所谓的买进就是离到期日较近的期权，卖出就是离到期日较远的期权，所以大家一定要记住他们二者的关系一定钥匙买近的同时卖远，而且这两个期权的种类、标的物价还有执行价格都是相同的，那这怎么收益呢?具体如下图所示。

　　第二：案例
　　我们假设某标的价格水平是3000，而且000546股票预测标的价格在短期内将会显著的上升，这时000546股票就可以做多一手来执行价格为3000的短期看涨期权，而且支付权利金是206.6，同时我们应该做空一手执行价格为3000的长期看涨期权，收益率为313.5，净权利金收入为107.在近期期权到期的时候，反向日历价差的损益图就如下所示。

　　通过上面的损益图，我们就可以在对于这个组合策略的相关数据做一下总结，这样更可以方方便大家理解这个组合的应用，具体的图形如下。

　　通过上面的内容，000546股票当然也是可以用类似的方法去构造处看跌期权的正向和反向日历价差组合的。
　　期权反向日历价差组合构成就讲解到这里，相信大家对此能够清楚的认识了，当然如若您想要学习更多知识，江恩的主编老师推荐您阅读：金融期权。

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