如何利用期货,期权等衍生工具管理利率敏感性缺口,久期缺口
进行套期保值，期现保值。这不会完美的补全缺口但会减少损失。久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化。
什么是持续期缺口？它的概念是什么？
麦氏久期和修正久期的区别？
久期缺口怎么理解？
是久期缺口。不是久期

久期缺口 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均。

什么是债券的久期,修正久期和基点价值
每种资产都有久期（如银行的贷款、持有的债券等），如果你同时持有多种资产，那么就有必要计算资产组合的久期。资产加权久期是计算资产组合久期的方法，即用资产。
半修正久期是什么意思？
净资产市值减少，银行拥有利率上行的风险 怎么解释这句话久期是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限。从货币的时间价值角度来看，债券久期计算的是收回债券投资所需要的时间。修正久期是基于时间价值因素。
修正久期和修正久期有什么区别
久期缺口 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均。

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然。

久期缺口怎么理解？
问得比较专业，呵呵。 1962年麦尔齐最早提出债券定价的五个原理，至今被视为债。 公式：D=∑[PV(ct)t/P0] 修正马考勒久期是债券价格曲线的斜率，即久期除以（1+y）。那么该商业银行的久期缺口等于：（C）A、1.5B、-1.5C、2.3D、3.2
国债中的＂修正久期＂和＂凸性＂是什么意思？
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。这种正变关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收。

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