金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.61%
量化模型1号选股模型历史绩效 国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜...
量化模型1号选股模型历史绩效 国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。 组合本周表现:跑输市场-0.61% 本周(截止到2018年8月24日)组合获得超额收益-0.61%。模拟组合绝对收益为2.34%,沪深300指数涨幅为2.96%。组合的超额收益为-0.61%,日胜率为0%。五个交易日超额收益分别为:-0.06%、-0.18%、-0.27%、-0.05%、-0.06%。 本期模拟组合绝对收益为-9%,超额收益为2.99% 截止至2018年8月24日收盘,模拟组合总体收益为-9%,跟踪标的指数沪深300收益为-11.65%,超额收益为2.99%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。 模拟组合月度收益情况 截止至2018年8月24日模拟组合在最近十二个月获取4.28%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.61%、1.83%、-1.11%。 量化模型1号策略量化绩效评价 从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年8月24日)共进行了117次换仓。组合累计获得了539.07%,沪深300指数同期累计收益率为176.6%,组合超额收益为305.25%。 组合其日胜率62.14%、月胜率80.17%,季度胜率92.3%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
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