金融工程:因子监控及指数增强组合跟踪
指数增强组合表现 沪深300增强组合本周超额收益0.24%,本月超额收益0.31%,本年超额收益7.30%; 中证500增强组合本周超额收益0.37%,本月超...
指数增强组合表现 沪深300增强组合本周超额收益0.24%,本月超额收益0.31%,本年超额收益7.30%; 中证500增强组合本周超额收益0.37%,本月超额收益-0.56%,本年超额收益10.07%; 中证1000增强组合本周超额收益0.84%,本月超额收益0.61%,本年超额收益12.50%。 因子多头超额收益表现 本周内一个月反转、标准化预期外盈利、标准化预期外收入、单季度同比变化、单季度ROA因子的表现较好,而一致预期市盈率TTM、总市值对数、非流动性冲击、特异度等因子的表现较差;本月内三个月日均换手、三个月真实波动率、一个月日均换手、一个月真实波动率因子的表现较好,而一个月反转、三个月反转、单季度ROA、单季度ROE等因子的表现较差;过去一个月内三个月真实波动率、一个月真实波动率、三个月日均换手、一个月日均换手等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、单季度ROA、单季度营业收入同比增速等因子表现较差。 因子多空收益表现 本周内单季度ROA同比变化、单季度ROA、标准化预期外收入、市销率倒数TTM、单季度营业收入同比增速、一个月反转因子的表现较好,而总市值对数、三个月真实波动率、一致预期滚动BP等因子的表现较差;本月内三个月日均换手、一个月日均换手、三个月真实波动率、一个月真实波动率因子的表现较好,而一个月反转、单季度ROE、三个月反转、单季度ROA等因子的表现较差;过去一个月内三个月日均换手、三个月真实波动率、一个月真实波动率、一个月日均换手因子表现较好,而一个月反转、单季度ROE、单季度ROA、三个月反转等因子表现较差。 因子信息比表现 本周内标准化预期外收入、单季度ROA同比变化、市销率倒数TTM、单季度营业收入同比增速、单季度ROA等因子表现较好,而总市值对数、特异度、三个月反转、一致预期市盈率TTM、市盈率倒数TTM等因子表现较差;本月内市销率倒数TTM、单季度ROE同比变化、单季度ROA同比变化、三个月日均换手等因子表现较好,而一个月反转、单季度ROE、单季度净利润同比增速、三个月反转、单季度ROA等因子表现较差;过去一个月内市销率倒数TTM、单季度ROE同比变化、三个月日均换手、一个月日均换手、一个月真实波动率、单季度ROA同比变化因子表现较好,而一个月反转、单季度ROE、单季度ROA、单季度营业收入同比增速等因子表现较差。 因子多空相对强弱表现 近半年内表现较好的因子有非流动性冲击、特异度等因子;近半年内表现较差的因子有一致预期PEG、三个月反转、三个月真实波动率等因子。 风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。
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