布林带保持看空信号,期权布林带策略净值再受阻。上周上证50ETF上涨,周度上涨4.26%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌14.29%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下跌14.56%。    期权成交量下降,市场情绪保持谨慎。上周期权成交量持续上升,日均成交量163.13万张,较上上周下降13.61%。期权隐含波动率综合指数22.20,周内持续下降。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史81.52%分位水平,重回历史高位,反映市场情绪中性偏谨慎。上周上证50ETF震荡上涨4.26%,期权平值合约隐含波动率持续回落。期权合约整体波动率结构稳定,正月结构呈陡峭正“U”型,反应市场短期情绪中性偏谨慎,中长期情绪中性。综合来看,期权市场情绪短期中性偏谨慎,中长期中性。    股指持续反弹,基差变化平稳。上周各大指数持续反弹,沪深300、中证500、上证50分别上涨2.96%、1.03%、4.12%。基差整体正向变化,延续小幅波动。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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