就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为机械(36)、计算机(30)、国防军工(24)、传媒(22)、电力设备(18)、电子元器件(18),个股加权涨幅最突出的为食品饮料(12.7%)、电力及公用事业(12.4%)、汽车(12.3%)、电力设备(11.5%)、传媒(11.5%);    对应行业涨幅均较小或下跌,可以推断出行业内个股出现一定分化。    与上周风格相比,市值、波动率、流动性暴露有所提高,动量、盈利暴露有所降低,其他风格暴露基本一致。    本周波动率收益最高,周累计收益为0.512%,流动性次之,为0.493%,BP 第三,为0.457%;动量、贝塔、市值、杠杆和非线性市值等因子表现相对较差。    因子有效性追踪:    我们对市值、贝塔、动量、波动率、非线性市值、BP、流动性、盈利、成长、杠杆等10个风格因子的有效性进行追踪,即计算上周最后一个交易日的风格因子值与下周股票累计收益的Rank IC 值。    与上周相比,BP 因子IC 值有所提高;市值、动量、波动率、非线性市值、盈利、成长和杠杆因子IC 值相反;贝塔、流动性因子IC绝对值有所降低;其中,市值、动量和非线性市值因子表现出明显的负向性,波动率因子表现出明显的正向性。    组合收益追踪:    本周(9.3-9.7)组合收益率0.72%,中证500收益率-0.48%;样本区间组合收益率-4.80%,中证500收益率-18.44%。

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