上周五,香港证监会公布9月7日的淡仓数据。我们根据以下三个标准分析哪些公司可能较受到卖空活动的影响:(i)8月31日至9月7日之间的淡仓净变动;(ii)淡仓占自由流通量的比例;(iii)淡仓的绝对金额。我们必须强调,这只是基于官方数据的客观计量分析;分析结果并不代表我们对一些公司的企业管治或基本面存疑。根据我们的分析结果,我们看到东亚银行(0023.HK)、招商局港口(0144.HK)和海尔电器(1169.HK)的淡仓有较明显的减少。    东亚银行:如图3所示,东亚银行的淡仓在截至9月7日当周减少38.8%。未平仓淡仓相当于其自由流通盘的1.77%。截至9月14日当周的五天移动平均卖空金额为1,630万港元,较截至9月7日当周的3,970万港元有所下跌。    招商局港口:在截至9月7日当周,招商局港口的淡仓减少20.4%。未平仓淡仓相当于其自由流通盘的3.84%。截至9月14日当周的五天移动平均卖空金额为950万港元,较截至9月7日当周的3,450万港元大减。    海尔电器:海尔电器的淡仓在截至9月7日当周减少了20%。未平仓淡仓相当于其自由流通量的2%。截至9月14日当周的五天移动平均卖空金额为610万港元,低于截至9月7日当周的1,290万港元。    资料来源:每逄周五,香港证监会都会公布可进行卖空股份在一周前的合计淡仓数据。港交所每天都发布有关卖空活动的数据(没有延后性),但数据只反应当天新开的淡仓,但没有未平仓的卖空统计。因此,香港证监会数据的最大用处是提供每只股票的未平仓淡仓,投资者可以跟踪每周的净变动。然而,数据仍有一些限制:该数据无法涵盖使用场外衍生产品进行的卖空活动。    以三个角度分析数据:(i)8月31日至9月7日之间的淡仓净变动;(ii)淡仓占自由流通量的比例;(iii)淡仓的绝对金额。

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