多因子组合表现。上周(2018年8月17日至2018年8月24日),进取组合、平衡组合的周收益率分别为1.58%、1.27%;同期,主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为4.12%、2.96%、1.03%、0.63%。上周,进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为0.55%、0.24%。    指数增强组合方面,上周沪深300增强组合收益率为2.89%,同期沪深300指数收益率为2.96%,超额收益为-0.07%;中证500指数增强策略收益率为1.37%,同期中证500指数收益率为1.03%,超额收益为0.34%。 Smart-Beta单因子组合表现。上周,市值多头组合收益率为-0.04%,空头组合收益率为2.67%,多头组合相对空头组合的超额收益为-2.71%;价值多头组合收益率为1.48%,空头组合收益率为3.07%,多头组合相对空头组合的超额收益为-1.59%;反转多头组合收益率为1.47%,空头组合收益率为0.49%,多头组合相对空头组合的超额收益为0.98%。    因子多空收益:大盘股、高估值股票占优,反转、波动因子表现出色。风格类因子方面,大盘股表现优小大盘股、高估值股票优于低估值股票,而技术类因子方面,低涨幅、低波动股票具有正超额收益。    风险提示:市场环境变动风险,有效因子变动风险。

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