指数增强组合表现    沪深300增强组合本周超额收益0.08%,本月超额收益1.63%,本年超额收益8.55%; ? 中证500增强组合本周超额收益0.27%,本月超额收益0.79%,本年超额收益10.19%;    中证1000增强组合本周超额收益0.22%,本月超额收益0.64%,本年超额收益12.87%。    因子多头超额收益表现 本周内单季度ROA、单季度ROE、标准化预期外盈利、单季度ROE同比变化、一个月真实波动率等因子的表现较好,而总市值对数、特异度等因子的表现较差;本月内三个月反转、一致预期滚动BP、账面市值比、总市值对数、一个月反转因子的表现较好,而单季度ROA、一个月日均换手、三个月日均换手、单季度ROE等因子的表现较差;过去一个月内一致预期滚动BP、账面市值比、市销率倒数TTM、三个月反转等因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度ROA同比变化、单季度营业利润同比增速等因子表现较差。 因子多空收益表现 本周内单季度ROE同比变化、单季度ROE、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速、单季度营业收入同比增速、标准化预期外盈利因子的表现较好,而总市值对数、三个月反转、一个月日均换手等因子的表现较差;本月内一致预期滚动BP、三个月反转、账面市值比、一个月反转因子的表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业利润同比增速等因子的表现较差;过去一个月内一致预期滚动BP、账面市值比、三个月反转因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速等因子表现较差。    因子信息比表现 本周内标准化预期外盈利、单季度营业收入同比增速、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速、单季度ROE、单季度ROE同比变化等因子表现较好,而总市值对数、三个月反转、市销率倒数TTM等因子表现较差;本月内一致预期滚动BP、账面市值比、一致预期PEG、市销率倒数TTM等因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速等因子表现较差;过去一个月内一致预期滚动BP、账面市值比、市销率倒数TTM因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速等因子表现较差。    因子多空相对强弱表现 近半年内表现较好的因子有一个月日均换手、非流动性冲击、特异度等因子;近半年内表现较差的因子有总市值对数、一致预期PEG、三个月反转等因子。    风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。

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