FOF和资产配置周报:工银瑞信目标日期2035发行,十月增持A股减仓美股
本周A股低估指数中,截面和时序低估前十指数变化不大,时序估值整体十年分位数略有上升,中证500仍处于低位;A股前十综合低估指数排序靠前的多为红利指数。 9月25日,中金中证...
本周A股低估指数中,截面和时序低估前十指数变化不大,时序估值整体十年分位数略有上升,中证500仍处于低位;A股前十综合低估指数排序靠前的多为红利指数。 9月25日,中金中证优选300 LOF上市,跟踪中证中金优选300指数,AC份额合计规模2.9亿元。该指数从沪深A股中按照中证二级行业筛选出各行业内规模、流动性和营业收入整体水平靠前的股票作为股票池,然后从中选取ROE相对较高且稳定、分红能力较高同时兼具成长性的300只股票作为样本股。该指数今年以来收益-10.29%,跑赢沪深300 4.4%。 10月10日,富国中证价值ETF将开始募集,跟踪中证国信价值指数。指数选择100家净资产收益率持续稳定较高且估值合理的上市公司作为样本,旨在跟踪能够持续不断创造价值的公司、分享企业价值增长带来的长期回报。指数以进行一定剔除后的扣非后ROE(TTM)除以市净率从高到低排列作为选样标准,并对选出的100只股票等权配置,年初至今收益率-16.54%。 本周ETF净流入总额为36.73亿元,场内LOF净流入总额为2.06亿元。本周ETF大幅流入,净申购主要来自宽基指数,华夏上证50ETF新增5.6亿份,嘉实、广发、华泰柏瑞的沪深300ETF合计有2亿份以上的流入。本周LOF净申购除新上市外排名第一的为银华恒生国企,白银基金本周也有329万份新增份额。 工银瑞信养老目标日期2035于10月8日开始募集,募集期至10月26日。该产品下滑航道设计过程中,结合人力资本假设、资产风险收益特征假设和风险承受能力假设,使用最大化效用法求出下滑航道。 在刚刚结束的9月中,激进型策略配置美股、债券,都有所上涨,两个策略表现稳定。在9月末的调仓中,我们将激进型策略在原三因子ES的基础上加入价值因子,对低估产品增加配置;将稳健性策略更新为结构化风险平价策略。10月配置低估值A股至11%,优先配置上证50,基于美股的高估值状态减配美股。PMS三因子ES组合上周回报0.38%,本年回报7.01%;结构化风险平价组合本周回报0.03%,本年回报3.81%;详情请在Wind-PMS搜索“安信量化配置”。 风险提示:数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。
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