多因子组合表现。上周(2018年11月23日至2018年11月30日),进取组合、平衡组合的周收益率分别为-1.79%、0.12%;同期,主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为1.20%、0.93%、0.04%、0.13%。上周,进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-1.83%、0.08%。    上月(2018年11月2日至2018年11月30日),进取组合、平衡组合的收益率为2.07%、2.74%;同期,上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的月收益率分别为-4.51%、-3.57%、-1.38%、1.84%。进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为3.45%、4.12%。 指数增强组合方面,上周沪深300增强组合收益率为0.92%,同期沪深300指数收益率为0.93%,超额收益为-0.01%;中证500指数增强策略收益率为-0.34%,同期中证500指数收益率为0.04%,超额收益为-0.38%。    沪深300增强策略,11月累计收益率(2017年10月31日至2018年11月30日)为0.32%,同期沪深300指数收益为0.60%,超额收益为-0.28%;中证500指数增强策略,9月累计收益为5.32%,同期中证500指数收益为2.44%,超额收益为2.88%。 Smart-Beta单因子组合表现。上周,市值多头组合收益率为-0.99%,空头组合收益率为1.04%,多头组合相对空头组合的超额收益为-2.02%;价值多头组合收益率为-0.30%,空头组合收益率为-1.09%,多头组合相对空头组合的超额收益为0.79%;反转多头组合收益率为0.47%,空头组合收益率为-0.47%,多头组合相对空头组合的超额收益为0.94%。    因子多空收益:低估值股票占优,技术因子整体表现出色。低估值股票优于高估值股票,而技术类因子方面,低涨幅、低换手、低波动股票都具有正超额收益。 2018年12月组合持仓。    风险提示:市场环境变动风险,有效因子变动风险。

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