九大类风格因子    多因子周报跟踪大类风格因子的走势,共九大类,分别为:成长、估值、流动性、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE。    不同区间收益最高的因子    最近十日收益最高的是低流动性因子,年化收益为22.10%;次高为小规模因子,年化收益为8.79%;最差为高beta因子,年化收益为-7.84%。    最近一月收益最高的是小规模因子,年化收益为10.99%;次高为低流动性因子,年化收益为8.94%;最差为低波动率因子,年化收益为-13.85%。    最近三月收益最高的是低流动性因子,年化收益为6.21%;次高为低估值因子,年化收益为6.13%;最差为高beta因子,年化收益为-4.24%。    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为6.80%;次高为低估值因子,年化收益为5.58%;最差为小规模因子,年化收益为-8.96%。    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为10.13%;次高为低估值因子,年化收益为6.04%;最差为高beta因子,年化收益为-2.76%。    单因子分组表现----最近10日财报截面类因子较优    最近10日收益较高的因子组合以财报截面类因子为主,“存货周转率”因子较小、“流动资本周转率”因子较小、“一致预期每股股利FY1中位数”因子较大的组合收益较高。

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