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东海证券金融工程日报

编辑 : 王远   发布时间: 2017.09.28 17:45:04   消息来源: sina 阅读数: 123 收藏数: + 收藏 +赞()

主要指数。    最新1个交易日,各指数涨跌不一,中证500涨幅最大(0.96%),上证50跌幅最大(-0.65%);最新5个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-2.63%...

主要指数。    最新1个交易日,各指数涨跌不一,中证500涨幅最大(0.96%),上证50跌幅最大(-0.65%);最新5个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-2.63%);最近22个交易日,金融指数跌幅较大(-3.55%),中小板指数涨幅最大(3.05%)。    行业。    最新1个交易日,各行业整体上涨,通信行业涨幅最大(3.48%),银行跌幅最大(-0.78%);最新5个交易日,多数行业下跌,通信涨幅最大5.18%),房地产跌幅最大(-4.62%);近1个月来,多数行业上涨,通信行业涨幅最大(7.18%),银行跌幅最大(-3.82%)。    两融。    9月26日两融余额下跌,为9881.63亿元,其中融资余额9836.39亿元,融券余额45.25亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。    股指期货。    最新1个交易日各主力合约中,IH1710(0.23%)基差为正,IF1710(-0.04%)和IC1710(-0.35%)基差为负。基差/指数(年化)IH1710为3.72%,IF1710为-0.58%,IC1710为-5.58%。    期权。    最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌。期权9月合约到期。    最新交易日的期权虚值结构 中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大沽于虚值。远月购3月2.70元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.39%)。9月合约到期,近月合约中购10月2.70元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.30%)。

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