基于均线系统的策略的改进    在第一篇专题中,我们探讨了双均线、MACD和自适应均线三种均线模型在商品期货趋势交易中的应用效果,但由于均涉及2-3个参数的寻优,这三种模型都存在一定的过度优化的缺陷。本文我们将双均线模型中的两条均线扩展为长期和短期两个均线组,并通过两个均线组的相对位置和走势强弱程度进行趋势的判断,对于任何期货品种,均线组采用相同的事先确定的参数,而非优化得到,因此该模型拥有更好的稳定性。    长短均线组各选6条均线,通过两个均线组的相对位置设计指标长短期均线分离度Separation来判断趋势的方向,当短期组整体穿越长期组时认为相应的趋势产生,而二者纠缠在一起时则判断为震荡;通过长期均线组的离散程度设计指标长期均线分离度Divergence来衡量趋势的强度,离散程度越高,则趋势的强度越高。

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