投资风格的形成主要来源于对股票市场异象的研究成果。研究表明,市场中存在大量的异象,主要包括规模(size)效应、日历(calendar)效应、动量(momentum)效应、价值(value)效应等。利用这些市场失效现象可以获得超额投资收益。    自08年以来,A股市场的规模(size)效应十分明显,但是14年底和今年,小盘风格遭遇了较大的回撤。

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