九大类风格因子多因子周报跟踪大类风格因子的走势,共九大类,分别为:成长、估值、流动性、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE。    不同区间收益最高的因子最近十日收益最高的是高ROE 因子,年化收益为33.20%;次高为低流动性因子,年化收益为31.13%;最差为低估值因子,年化收益为-10.13%。    最近一月收益最高的是低流动性因子,年化收益为28.39%;次高为高ROE 因子,年化收益为13.92%;最差为低估值因子,年化收益为-6.76%。    最近三月收益最高的是低流动性因子,年化收益为9.67%;次高为高ROE 因子,年化收益为4.53%;最差为高beta 因子,年化收益为-3.14%。    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为7.91%;次高为高ROE 因子,年化收益为7.37%;最差为小规模因子,年化收益为-7.93%。    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为9.25%;次高为低估值因子,年化收益为5.38%;最差为小规模因子,年化收益为-2.82%。    单因子分组表现——最近10日预期类因子较优最近10日收益较高的因子组合以预期类、财报截面类和量价类因子为主,“一致预期ROA_FY1中位数”因子较大、“流通市值”因子较大、“毛利率”因子较大的组合收益较高。

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