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东海证券金融工程日报

编辑 : 王远   发布时间: 2017.08.14 12:00:03   消息来源: sina 阅读数: 137 收藏数: + 收藏 +赞()

主要指数    最新一个交易日,各指数均下跌,中证500跌幅最大(-0.80%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.19%),金融指数跌幅最大(-2.23%...

主要指数    最新一个交易日,各指数均下跌,中证500跌幅最大(-0.80%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.19%),金融指数跌幅最大(-2.23%);最新22个交易日,除创业板指数下跌(-1.70%)外,其余各指数均上涨,金融指数涨幅最大(4.36%)。    行业    最新一个交易日,各行业涨跌不一,国防军工(0.77%)涨幅最大,钢铁跌幅最大(-3.49%);最近5个交易日,各行业涨跌不一,国防军工涨幅最大(5.90%),银行跌幅最大(-2.65%);近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属(19.88%)和钢铁(16.34%)上涨明显,家用电器跌幅最大(-4.99%)。    两融    8月9日两融余额为9131.91亿元,小幅上涨,其中融资余额9082.94亿元,融券余额48.97亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。    股指期货    最新一个交易日主力合约基差均为负,其中IH1708(-0.16%),IF1708(-0.40%),IC1708(-0.61%)。对应年化对冲成本IH1708为7.24%;。    IF1708为18.32%;IC1708为27.72%。    期权    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.06%)。近月合约中购8月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.87%)。最近几个月合约的购虚值普遍抬升,市场存在看多气氛,但较前2个交易日有所减弱。

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