期权卖方布林带策略维持看多信号。期权卖方布林带策略维持看多信号,上周标的价格上涨0.00%,布林带策略模拟账户净值上涨0.03%。    期权成交量上涨,市场情绪谨慎。上周期权成交量上涨,日均成交量167.22万张,较上上周上升41.33%。上周期权隐含波动率持续上升,截止周五收盘,波动率指数为16.92。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史73.46%分位水平,较上上周大幅上升,反映市场情绪谨慎。上周上证50ETF先涨后跌,周度价格持平,期权隐含波动率持续上升。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,市场情绪中性偏谨慎。综合来看,期权市场情绪谨慎。    三大股指齐跌,基差变化平稳。上周沪深300、中证500、上证50分别下跌0.40%、1.32%、0.07%。IF合约基差整体正向变化,截至周五收盘,当月、次月合约小幅贴水,其余月份合约小幅升水;IC合约基差小幅震荡,变化平稳;IH合约基差小幅震荡整体正向变化,截至周五收盘,所有月份合约转为升水状态。

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