量化模型1号选股模型历史绩效。    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑输市场0.55%。    本周(截止到2017年11月24日)组合获得超额收益-0.55%。模拟组合绝对收益为-0.93%,沪深300指数涨幅为-0.41%。组合的超额收益为-0.55%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.37%、-0.94%、-0.1%、0.02%、0.1%。    本期模拟组合绝对收益为0.28%,超额收益为-2.12%截止至2017年11月24日收盘,模拟组合总体收益为0.28%,跟踪标的指数沪深300收益为2.43%,超额收益为-2.12%。    模拟组合月度收益情况。    截止至2017年11月24日模拟组合在最近十二个月获取3.12%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-2.05%。    量化模型1号策略量化绩效评价。    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年11月24日)共进行了108次换仓。组合累计获得了630.56%,沪深300指数同期累计收益率为217.96%,组合超额收益为289.25%。组合其日胜率62.71%、月胜率82.24%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。

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