量化模型1号选股模型历史绩效。    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑赢市场0.63%。    本周(截止到2017年12月15日)组合获得超额收益0.63%。模拟组合绝对收益为0.07%,沪深300指数涨幅为-0.57%。组合的超额收益为0.63%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:-0.05%、0.11%、0.1%、0.44%、0.02%。    本期模拟组合绝对收益为-1.37%,超额收益为-0.76%。    截止至2017年12月15日收盘,模拟组合总体收益为-1.37%,跟踪标的指数沪深300收益为-0.65%,超额收益为-0.76%。    模拟组合月度收益情况。    截止至2017年12月15日模拟组合在最近十二个月获取4.61%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.74%、0.12%。    量化模型1号策略量化绩效评价。    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年12月15日)共进行了109次换仓。组合累计获得了620.16%,沪深300指数同期累计收益率为211.41%,组合超额收益为293.25%。 组合其日胜率62.79%、月胜率82.4%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。

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