行业轮动策略月报:1月组合跑赢基准5.74%,2月建议继续超配钢铁、家电、食品、银行等行业
2018年以来,市场延续了2017年的主要风格特征,截至2018年1月31日,上证50指数大涨8.96%,中证100指数上涨8.83%,沪深300上涨6.08%,而中小板指与创业板指分别...
2018年以来,市场延续了2017年的主要风格特征,截至2018年1月31日,上证50指数大涨8.96%,中证100指数上涨8.83%,沪深300上涨6.08%,而中小板指与创业板指分别下跌1.78%和1.00%。 从申万风格系列指数来看,低估值、高盈利风格更受市场青睐。其中申万低市盈率指数和低市净率指数1月以来分别上涨9.74%和7.80%,申万绩优股指数上涨7.06%,而同期亏损股指数则大幅下跌6.11%。 申万宏源金工从风格轮动与行业配置相匹配的思路,于2016年开发基于风格轮动与BL模型的行业配置策略,在样本外跟踪表现优异,2017年行业组合相对基准超额收益为14.01%。2018年以来,组合继续表现优异,1月份配置的钢铁、食品饮料、家用电器、银行和交通运输等行业皆表现出色,截至2018年1月31日,组合绝对收益7.20%,相对于申万A指超额收益为5.74%。 根据申万金工风格轮动模型,截止到2018年1月底,市场主要风格中,大盘风格继续相对于小盘风格占优、非金融相对于金融板块占优,周期相对于非周期板块占优。2月份,行业轮动模型建议继续配置钢铁(30%)、家用电器(30%)、食品饮料(26.67%)、银行(10%)和交通运输(3.33%)等行业。
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