因子多空收益表现    本周内只有一致预期EP因子的多空收益为正,技术类因子的表现较差;本月内一个月反转、一致预期EP、单季度净资产收益率等因子的多空收益较高,而总市值对数、单季度净利润同比增速等因子表现较差;本年内也是总市值对数、单季度净利润同比增速等因子表现最差。    因子多空信息比表现    本月内一个月反转、一致预期EP、单季度净资产收益率因子的信息比较高,而总市值对数、单季度净利润同比增速、特异度因子的信息比较低;本年内一致预期EP、滚动市盈率倒数、单季度净资产收益率、一个月反转、账面市值比的表现较好,而总市值对数、单季度净利润同比增速的表现较差。    因子多空相对强弱表现    近一年内表现较好的因子有一个月日均换手、一个月真实波动率、一致预期EP、单季度净资产收益率、滚动市盈率倒数等因子;近一年内表现较差的因子有总市值对数、单季度净利润同比增速、一个月反转等因子。    多因子组合表现跟踪    沪深300增强组合上周涨跌幅为2.41%,相对沪深300指数超额收益为-0.22%;月初以来涨跌幅为-5.07%,相对沪深300指数超额收益为-0.28%;今年以来涨跌幅为1.59%,相对沪深300指数超额收益为0.59%,相对最大回撤为0.69%。    中证500增强组合上周涨跌幅为2.31%,相对中证500指数超额收益为-0.17%;月初以来涨跌幅为-5.96%,相对中证500指数超额收益为-1.24%;今年以来涨跌幅为-4.19%,相对中证500指数超额收益为1.46%,相对最大回撤为1.90%。    风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。

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