择时日观点:市场中小盘风格延续。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数,但指标走弱值得注意。RSRS择时策略多数指标值变化不大,但创业板指指标值开始下降。总体上仍看好后市走势,投资机会值得关注。    市场运行情况:今日(2月27日)市场,基本上是创业板指的独秀舞台。延续昨日的中小盘风格,创业板指与中证500今日继续跑赢大盘股指;创业板指上涨0.83%,中证500小跌0.32%,而上证50与沪深300跌幅则达-1.57%与-1.44%,受此影响,上证综指跌幅亦超-1%。行业板块中,国防军工和TMT板块行业表现理想,而周期类与金融类行业则较为萎靡。热门概念板块中军工类概念指数表现突出,航母指数涨幅超过打板指数位列第一。资金方面,沪港通中沪股通资金净流入16.48亿元,港股通资金净流出33.47亿元;而深港通中深股通资金净流入9.52亿元,港股通资金净流出3.22亿元。    RSRS量化择时:目前RSRS择时策略看多上证综指与创业板指,而对沪深300与中证500观点偏谨慎。今日(2月27日)RSRS策略跟踪的各宽基指数的指标依旧释放乐观信号。创业板指今日强势上涨,但其RSRS指标值再度下降,同时中证500指标值亦小幅下滑,我们认为中小盘风格的优势可能在接下来一段时间渐渐缩小。同时可以注意到 RSRS 高频择时策略今日全部信号依然为持仓状态,对市场未来上涨空间的看法尚且乐观。    市场情绪指数:今日(2月27日)市场情绪综合指数值31,仍呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中,市场运行指标今日全体下滑,强势股占比与相对强弱指标小幅下滑,上涨家数占比下滑显著。重要股东净减持率小幅上升。期权PCR指标飙升至90分位数以上的高位,期权市场情绪极为谨慎;相对的,股指溢价率指标却小有上升,表明期货市场的情绪较为稳定,同时融资余额增速亦小幅提升。A股换手率与ETF净赎回力度与前日相比变化不大,而投资者增速再度下滑,再次濒临历史冰点,显示出投资者较为谨慎的态度。    期权期货共振择时:今日(2月27日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,成交量PCR、PC Skew分位数指标较前日大幅提高,单指标状态显示市场状态较为谨慎;股指期货择时体系中,各指标看多上证50指数,期指溢价率变化值指标走弱。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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