量化模型1号选股模型历史绩效。    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑赢市场1.06%。    本周(截止到2018年3月2日)组合获得超额收益1.06%。模拟组合绝对收益为-0.3%,沪深300指数涨幅为-1.35%。组合的超额收益为1.06%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.4%、0.06%、0.52%、0.2%、-0.15%。    本期模拟组合绝对收益为1.26%,超额收益为0.78%。    截止至2018年3月2日收盘,模拟组合总体收益为1.26%,跟踪标的指数沪深300收益为0.49%,超额收益为0.78%。    模拟组合月度收益情况。    截止至2018年3月2日模拟组合在最近十二个月获取6.34%的超额收益率,十二个月月度胜率50%。其中每月超额收益率分别为:-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、0.73%。    量化模型1号策略量化绩效评价。    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年3月2日)共进行了112次换仓。组合累计获得了635.42%,沪深300指数同期累计收益率为213.3%,组合超额收益为297.94%。组合其日胜率62.8%、月胜率81.08%,季度胜率91.89%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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