大类资产择时信号跟踪:从趋势跟踪系统来看,A股、港股、美股处于上升趋势中,黄金高位震荡,债券经过前期的大幅下跌,处于底部震荡。总体来看,美股、债券趋势看多,A股、港股、黄金趋势看空。从估值指标来看,A股、港股和美股的估值指标均处于历史分位数的80%以上,未来有一定的高位下跌风险,黄金资产处于低估值区域,债券资产处于低估值区域,未来的继续下跌的风险较低。    A股多维度择时指标监控:仓位配置方面,基本面配置仓位比例10.05%;情绪面配置仓位比例0.00%,技术面配置仓位比例0.00%。从综合择时体系目前的仓位来看,仓位比例在10.05%,相比于上周19.59%,仓位有所下降。择时系统收益方面,多维度择时系统过去5日获得收益率0.18%,过去一个月获得收益率-4.80%,过去一年获得收益率10.25%,过去一年最大回撤-6.52%。    资产配置模型跟踪:BL模型进取型、平衡型与稳健型策略过去5日收益率依次为0.68%、0.67%、0.40%,过去20日收益率依次为-3.51%、-1.35%、-0.43%,过去一年收益率依次为15.73%、11.46%、8.24%。风险平价模型过去5日收益率为0.39%;过去20日收益率为:-0.48%;过去250日收益率为9.53%。目标风险模型进取型、平衡型与稳健型策略过去5日收益率依次为2.17%、1.40%、0.95%,同期沪深300收益率为2.30%,过去20日收益率依次为-1.38%、-1.67%、-0.84%,同期沪深300收益率为2.30%,过去一年收益率依次为12.46%、11.42%、8.74%,同期沪深300收益率为19.61%。

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