行业和风格分析:    就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为机械(30)、基础化工(28)、计算机(22)、建材(20)、电力设备(17)、汽车(17),个股加权涨幅最突出的为餐饮旅游(19.93%)、农林牧渔(11.52%)、通信(10.90%)、家电(10.65%)、基础化工(10.08%)。上述行业指数均下跌,可以推断出行业内个股出现一定分化。    与上周风格相比,贝塔、非线性市值、流动性暴露有所降低,市值、BP和杠杆暴露有所提高,其他风格暴露基本一致。 本周波动率收益最高,周累计收益为0.204%,杠杆次之,为0.162%,流动性、动量和非线性市值等为负收益。    基金仓位估计:    本周市场纷纷下跌,其中仍以大盘股跌幅较大,一方面连板数量和自然涨停个股数量都减少,同时前期转为升水的各主力期指又纷纷转为贴水。风格割裂现象收敛。本周各类型基金仓位变化较为一致,除了普通股票型略有减仓外,其他类型基金都有所增仓。类型基金二级行业配置上本周变化不显著,普通股票型在食品饮料上的配置比例增加。本周偏股混合型和普通股票型基金净值增加的数量为57支(out of 677)。    行业/风格轮动:    下周关注风格:小盘成长    下周关注指数:中证1000 因子有效性追踪:    我们对市值、贝塔、动量、波动率、非线性市值、BP、流动性、盈利、成长、杠杆等10个风格因子的有效性进行追踪,即计算上周最后一个交易日的风格因子值与下周股票累计收益的Rank IC值。    与上周相比,市值因子IC绝对值降幅较大,动量因子IC绝对值有所降低;贝塔、波动率、非线性市值、BP、流动性、盈利、成长和杠杆因子IC值方向相反。

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