量化择时日报:市场情绪持续下滑,短期上涨动力不足
择时日观点:市场虽继续保持小幅上涨,但涨幅有所降低。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数。RSRS择时策略高频指标变化较大,继续有部分信号转为空仓。我们对整体后市较为看好,但短期上涨...
择时日观点:市场虽继续保持小幅上涨,但涨幅有所降低。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数。RSRS择时策略高频指标变化较大,继续有部分信号转为空仓。我们对整体后市较为看好,但短期上涨动力不足,值得投资者注意。 市场运行情况:今日(3月20日)市场指数反弹趋势持续。宽基指数今日仍上涨,创业板指数表现突出,一路波动上涨,截止收盘涨幅达1.18%;沪深300涨幅微小,盘中上涨乏力有所回落,单日涨幅仅0.08%;其他宽基指数中证500、上证综指和上证50指数均小幅上涨,盘中略有震荡,收盘涨幅分别为0.32%、0.35%和0.25%。行业指数出现明显分化,医药板块持续领涨,涨幅超2%,而食品饮料、家电、汽车等行业则跌幅较大,周期类行业钢铁、煤炭等今日有所回升。热门概念板块中,打板指数与生物医药类概念指较为强势,腾讯概念指表现惨淡。资金方面,沪港通中沪股通资金净流出5.76亿元,港股通资金净流出1.45亿元;而深港通中深股通资金净流出2.96亿元,港股通资金净流入3.93亿元。 RSRS量化择时:目前RSRS择时策略看多创业板指和中证500,而对上证综指和沪深300观点偏谨慎。今日(3月20日)RSRS策略跟踪的各宽基指数均持续上涨,但涨幅较前日明显下降,各指数对应RSRS指标值也不同程度减小,对后市看法仍不太乐观。目前我们对市场大小盘风格的观点仍旧偏向中小盘,指标值仍继续分化。今日高频信号中各宽基指数指标值大部分持续下降,持续有指标持仓状态已经由多转空,整体上行趋势放缓,值得投资者警惕。 市场情绪指数:今日(3月20日)市场情绪综合指数值39,指标值小幅回落,呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中,市场运行类指标小幅下滑,强势股占比和上涨家数占比小幅下降,相对强弱指标基本不变。ETF净赎回力度略有上升。普通投资者类指标均有所上升,其中投资者增速指标显著增加,A股换手率小幅上升。变化最显著的当属杠杆投资者情绪,融资增速继续大幅下滑,期指溢价率持续下降至低位,期权PCR指标从高位大幅回落,反映出衍生品市场对后市的观点较为谨慎。此外,净减持率指标亦大幅降低,市场整体对后市情绪偏谨慎。 期权期货共振择时:今日(3月20日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,单指标状态稳定;股指期货择时体系中,各指标看多上证50指数,单指标状态稳定。 风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
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