量化模型1 号选股模型历史绩效    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑输市场1.74%    本周(截止到2018 年3 月23 日)组合获得超额收益-1.74%。模拟组合绝对收益为-5.44%,沪深300 指数涨幅为-3.74%。组合的超额收益为-1.74%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:-0.39%、-0.06%、-0.43%、0.03%、-0.92%。    本期模拟组合绝对收益为-3.45%,超额收益为-1.14%    截止至2018 年3 月23 日收盘,模拟组合总体收益为-3.45%,跟踪标的指数沪深300 收益为-2.3%,超额收益为-1.14%。    模拟组合月度收益情况    截止至2018 年3 月23 日模拟组合在最近十二个月获取5.13%的超额收益率,十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、-0.42%。    量化模型1 号策略量化绩效评价    从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2018 年3 月23 日)共进行了112次换仓。组合累计获得了605.9%,沪深300 指数同期累计收益率为207.38%,组合超额收益为292.28%。组合其日胜率62.6%、月胜率80.18%,季度胜率91.89%,年度胜率90%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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