择时日观点:市场指数震荡回调,整体情绪比较低迷。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数,但多数指标变化已开始透露谨慎信号。RSRS日频策略对各指数择时观点皆偏谨慎,但高频策略看好中证500,值得投资者注意。 u 市场运行情况:今日(3月28日)市场指数震荡调整,大盘股指跌幅较大。大盘股指冲高回落,一度逼近翻红,但最终仍以下跌收盘,上证综指、沪深300和上证50指数分别下跌1.40%、1.80%和1.92%;而中证500与创业板指则冲高震荡下跌,最终小幅下跌1.02%和0.52%。行业指数全面下跌,食品饮料行业跌幅最大,单日跌幅逼近4%,家电、非银及汽车等行业也排名末位。热门概念板块中,基因检测指数和物联网指数领涨,涨幅分别为2.08%和1.72%,农牧类概念指数持续垫底。资金方面,沪港通中沪股通资金净流入8.87亿元,港股通资金净流出10.64亿元;而深港通中深股通资金净流出1.85亿元,港股通资金净流入0.58亿元。    RSRS量化择时:目前RSRS择时策略对上证综指、沪深300观点、中证500以及创业板指数的观点均偏谨慎。今日(3月28日)RSRS策略跟踪的各宽基指数中,其中上证综指、沪深300和中证500指标值均继续回升,而创业板指指标值则小幅下降。目前市场大小盘风格仍偏小盘,但从各指数指标值的相对大小来看,我们预计大盘风格会逐渐回归。今日高频信号中各宽基指数指标值大部分指标值有所回升,短期仍看好中证500与创业板指。总体而言,我们对市场整体观点依然较为谨慎。    市场情绪指数:今日(3月28日)市场情绪综合指数值45,指标值基本与昨日相同,预期市场呈现中性情绪。细分指标中,各类指标涨跌不一,市场运行类指标纷纷下降,其中上涨家数占比降幅明显。A股换手率和投资者增速指标亦小幅下降,交易活跃度有所回调;衍生品市场情绪再度降温,期指溢价率有所下降,期权PCR指标大幅上升;市场运行类指标全部有所上升;而ETF净赎回力度小幅增加,重要股东净减持率大幅升高,表明不同持股人对后市观点相对谨慎。结合综合指标看来,市场整体情绪没有明显变化。    期权期货共振择时:今日(3月28日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,成交量PCR分位数、PC Skew分位数指标处在高位,指标状态谨慎;股指期货择时体系保持看多信号,富时A50指数期货主力合约溢价率变化值突破空仓阈值,指标状态谨慎。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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