九大类风格因子。    多因子周报跟踪大类风格因子的走势,共九大类,分别为:成长、估值、流动性、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE。    不同区间收益最高的因子。    最近十日收益最高的是低流动性因子,年化收益为44.92%;次高为反转因子,年化收益为16.12%;最差为低估值因子,年化收益为-23.12%。    最近一月收益最高的是反转因子,年化收益为26.19%;次高为低流动性因子,年化收益为12.90%;最差为低估值因子,年化收益为-20.34%。    最近三月收益最高的是反转因子,年化收益为11.91%;次高为高ROE 因子,年化收益为8.84%;最差为小规模因子,年化收益为-8.37%。    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为15.48%;次高为动量因子,年化收益为10.46%;最差为小规模因子,年化收益为-5.57%。    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为11.03%;次高为高ROE因子,年化收益为7.07%;最差为小规模因子,年化收益为-7.26%。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。