量化模型1 号选股模型历史绩效    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑赢市场1.56%    本周(截止到2018 年4 月1 日)组合获得超额收益1.56%。模拟组合绝对收益为1.4%,沪深300 指数涨幅为-0.17%,日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为:0.41%、0.23%、0.33%、0.3%、0.27%。    本期模拟组合绝对收益为-2.09%,超额收益为0.41%截止至2018 年4 月1 日收盘,模拟组合总体收益为-2.09%,跟踪标的指数沪深300 收益为-2.46%,超额收益为0.41%。如图3 所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。    模拟组合月度收益情况    截止至2018 年4 月1 日模拟组合在最近十二个月获取5.51%的超额收益率,十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、-0.05%。    量化模型1 号策略量化绩效评价    从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2018 年4 月1 日)共进行了112次换仓。组合累计获得了614.39%,沪深300 指数同期累计收益率为207.04%,组合超额收益为296.86%。

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