标的震荡下降,期权布林带策略净值持续上涨。上周上证50ETF震荡下降,周度下跌0.70%。期权布林带策略维持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨0.92%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨0.92%。    期权成交量下降,隐含波动率指数略有回落。上周期权成交量持续上升,日均成交量71.40万张,较上上周下降39.90%。期权隐含波动率综合指数24.45,较上周略有回落。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史74.25%分位水平,较上周有所回落,指标仍处历史相对高位,反映市场情绪中性偏谨慎。上周上证50ETF震荡下跌0.70%,期权平值合约隐含波动率震荡下降。从波动率结构看,各月份 PC Skew呈现U型结构,反映市场情绪谨慎。综合来看,期权市场情绪中性偏谨慎。    指数震荡下跌,基差小幅震荡。上周沪深300、中证500、上证50分别下跌1.12%、1.59%、0.73%。股指期货合约基差整体小幅震荡,维持贴水。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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