量化模型1 号选股模型历史绩效    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑输市场0.34%    本周(截止到2018 年4 月20 日)组合获得超额收益-0.34%。模拟组合绝对收益为-3.19%,沪深300 指数涨幅为-2.85%。组合的超额收益为-0.34%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.2%、-0.2%、0.16%、-0.11%、-0.42%。    本期模拟组合绝对收益为-5.62%,超额收益为0.30%截止至2018 年4 月20 日收盘,模拟组合总体收益为-5.62%,跟踪标的指数沪深300 收益为-5.9%,超额收益为0.3%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。    模拟组合月度收益情况    截止至2018 年4 月20 日模拟组合在最近十二个月获取6.67%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.56%。    量化模型1 号策略    量化绩效评价从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2018 年4 月20 日)共进行了113次换仓。组合累计获得了592.29%,沪深300 指数同期累计收益率为199.73%,组合超额收益为296.54%。组合其日胜率62.5%、月胜率80.35%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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