根据中证指数规则,中证系列指数将于2018年6月11日进行成分股调整。指数基金调仓可能对调入、调出股票的短期走势产生一定程度影响,因此提前预测主要宽基指数的成份股调整名单便有一定的现实意义。我们对核心指数的预测始终保持较高准确度,2015年12月份以来,沪深300指数预测准确率平均为95%,最近一次预测准确率92%。    对沪深300指数的调整预测结果显示,本期沪深300可能有29只样本股调整,三六零、广汽集团等股票可能会进入沪深300指数。    对历史上指数效应的分析结论:    (1)平均来看调入股票、调出股票都存在指数效应,但在不同年份表现不同,有些年份效应不明显,甚至效应与理论方向相反,    (2) 调出效应比调入效应更明显,调入股票的累计超额收益约为+1%,调出股票的累计超额收益约为-2.5%,    (3) 指数效应从正式调整前约15个交易日开始出现,至正式调整当日结束,因此尽早买卖才可能从指数效应获益,    (4)指数正式调整结束后,指数效应开始出现反转,即调入股票开始跑输市场,调出股票开始跑赢市场。    特别提示:本报告根据公开的指数编制规则和公开数据对成分股调整进行预测,但由于与指数编制机构在基础数据上可能存在的差异,并且指数专家委员会还会对指数样本资格进行最终审议。因此本报告的预测结果仅供参考,最终结果以指数编制机构正式公告为准。

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