布林带转为看多信号,期权布林带策略净值稍有回落。上周上证50ETF震荡上升,周度上涨3.11%。期权布林带策略转为看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌1.88%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下跌1.62%。    期权成交量上升,隐含波动率指数回落。上周期权成交量上升,日均成交量76.35万张,较上上周上涨11.97%。期权隐含波动率综合指数22.11,较上上周大幅下降。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史70.90%分位水平,较上周稍有回落,反映市场情绪中性。上周上证50ETF震荡上涨3.11%,期权平值合约隐含波动率小幅震荡。各月份合约波动率结构均衡,期权PC Skew呈倒“U”形态,期权市场情绪中性偏乐观。综合来看,期权市场情绪中性偏乐观。    股指震荡调整,近月基差转升水。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨2.60%、1.39%、2.96%。股指期货合约基差整体小幅震荡,近月合约基差转升水。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。