股指期货:本周三大股指期指走势相关度较高,总体均呈震荡走势,其中上证50、沪深300股指期指波动幅度较大。本周五为交割日,期现基差窄幅震荡,但交割日尾盘基差贴水幅度急速扩大。整体来看,沪深300期货成交量下降,持仓量微幅下降,截至周五收盘约4.14万手。    融资融券:    (1) 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模微幅回升,目前为9,893.89亿元。融资融券余额相对A 股流通市值稳定在2.24%。本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌,相比全部A 股的成交额占比为8.33%.    (2) 本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌。目前,沪市融资融券交易额相对现货成交额下跌至10.23%,深市融资融券交易额相对现货成交额上升至6.95%。    期权:    本周上证50ETF 上涨0.63%,成交量较上周下跌至2663.06万手。上证50ETF 期权合约成交量共成交4970574张,其中认购期权成交2775613张,认沽期权成交2194961张,认沽认购比率为0.79。最活跃的期权合约分别为50ETF 购5月2.70,50ETF 购5月2.75。本周期权隐含波动率较上周下跌,均值为17.62%,认购期权的隐含波动率整体均值为21.31%,部分合约隐含波动率高达38.97%。认沽期权的隐含波动率整体均值为13.92%左右,部分合约隐含波动率达到33.59%。至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为60.19,当月平值认沽期权的实际杠杆为73.11。

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