相似性匹配行业轮动策略跟踪    全样本来看(2008年起),策略获得107.02%的超额收益,胜率为60.48%,累计最大回撤为17.08%;2018年以来获得-4.45%的超额收益,胜率75.0%,最大回撤为7.31%。本周获得-0.39%的超额收益。    羊群效应行业轮动策略跟踪    全样本来看(2006年起),策略获得404.8%的超额收益,胜率为55.2%,累计最大回撤为14.7%;2018年以来获得-2.4%的超额收益,胜率为41.2%,最大回撤为4.1%。本周获得0.26%的超额收益。    因子极值行业轮动策略跟踪    全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益311.89%,胜率71.31%,累计最大回撤为4.39%;2018年以来获得7.46%的超额收益,胜率100.00%,最大回撤为0%。本周获得-0.27%的超额收益。

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