量化模型1 号选股模型历史绩效    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑输市场0.16%    本周(截止到2018 年5 月25 日)组合获得超额收益-0.16%。模拟组合绝对收益为-2.38%,沪深300 指数涨幅为-2.22%。组合的超额收益为-0.16%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.08%、0.09%、-0.18%、0.1%、-0.27%。    本期模拟组合绝对收益为3.59%,超额收益为1.97%截止至2018 年5 月25 日收盘,模拟组合总体收益为3.59%,跟踪标的指数沪深300 收益为1.58%,超额收益为1.97%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。    模拟组合月度收益情况    截止至2018 年5 月25 日模拟组合在最近十二个月获取9.79%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、2.35%。    量化模型1 号策略量化绩效评价    从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2018 年5 月25 日)共进行了114次换仓。组合累计获得了613.46%,沪深300 指数同期累计收益率为202.68%,组合超额收益为302.66%。组合其日胜率62.48%、月胜率80.53%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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