策略·上周股市流动性评级为C~股权质押风险几何?重在规避个股:一周资金面及市场情绪监控
本周流动性周报主要结论如下: 调整之后,关注股票质押风险:过去两周在市场全面调整之后,又有一批股票面临质押爆仓的风险。我们将预警线和平仓线分别设定为150%和130%,选取...
本周流动性周报主要结论如下: 调整之后,关注股票质押风险:过去两周在市场全面调整之后,又有一批股票面临质押爆仓的风险。我们将预警线和平仓线分别设定为150%和130%,选取以质押式回购方式进行交易且目前仍在进行正常交易的公司,观察其股价是否已位于105%*预警线以内或105%*平仓线以内。另外将股权质押成本简单按10%计算,质押率统一设置为40%。 经过测算发现,当前正常交易的公司中,共394家公司股价接近预警线,其中跌破预警线公司共319家。简单以股价不预警线偏离程度来衡量风险,则有29家公司偏离程度大于50%。股价接近平仓线的公司共222家,其中191家跌破平仓线。从不平仓线的偏离程度来看,多数公司偏离程度保持在30%以内,偏离程度超过50%公司共16家。 从行业分布来看,目前跌破平仓线的标的主要集中于传媒、机械、化工、计算机、电子、医药等行业。 本周逆回购增加,资金利率持续上涨:上周央行进行7800亿逆回购操作,有3700亿逆回购到期,净投放4100亿;无MLF 操作;5月份累计逆回购净投放6400亿。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于 4.34%,上升12.4BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于 2.85%/3.41%,分别变动 0.27%/0.03%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.90%/3.27%,分别变动0.35%/-0.29%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于4.35%/4.46%/4.45%,分别变动97.00/7.00/6.00BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年) 为3.15%/3.46%/3.64% , 较前一周分别变动2.00/2.40/-3.22BP。 IPO 核发2家,基金发行量回升:上周证监会核发2家IPO 批文,募集资金不超过20亿元;上上周证监会核发2家IPO 批文,募集资金不超过27亿元。以成立日计,上周共有7只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计39.36亿元;上上周发行份额为13.48亿元。 本周产业资本转为增持,沪深股通资金持续流入:上周产业资本增持43.4亿元,减持41.25亿元,净增持2.15亿元;上上周产业资本增持26.22亿元,减持48.49亿元,净减持22.27亿元。上周沪股通流入资金65.65亿,深股通流入资金79.84亿,合计流入145.49亿;上上周沪股通流入资金66.28亿,深股通流入资金54.04亿,合计流入120.32亿。 市场活跃度方面:上周融资融券余额为9,891.77亿,占A 股流通市值2.29%;上上周融资融券余额为9,986.25亿,占A 股流通市值2.26%。上周全A 成交额2.03万亿,日均4,050.05亿,截至5月31日,融资买入额占比7.7%。上上周全A 成交额2.14万亿,日均4,279.49亿,融资买入额占比8.3%。 其他我们重点关注的指标里:截至6月1日,6月份股权融资规模12.7亿元,均为增发;5月份股权融资规模440.86亿元,其中首发62.81亿元,增发276.74亿元。6月份计划上市2家(均待表决),5月份计划上市6家(其中已表决6家,通过5家,未通过1家)通过率83.33%;4月份通过率88.89%。 风险提示:海外不确定性升级,国内政策风险。
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